Что такое стохастический RSI? Как это работает на Binance

Что такое стохастический RSI? Как это работает на Binance


Что такое стохастический RSI?

Stochastic RSI или просто StochRSI - это индикатор технического анализа, используемый для определения перекупленности или перепроданности актива, а также для определения текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, StochRSI является производной от стандартного индекса относительной силы (RSI) и, как таковой, считается индикатором индикатора. Это тип осциллятора, означающий, что он колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI был впервые описан Стэнли Кроллом и Тушаром Чандом в книге 1994 года под названием «Новый технический трейдер». Он часто используется биржевыми трейдерами, но также может применяться в других контекстах торговли, таких как Forex и рынки криптовалют.


Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI генерируется из обычного RSI путем применения формулы Stochastic Oscillator. В результате получается единый числовой рейтинг, который колеблется вокруг средней линии (0,5) в диапазоне 0–1. Однако существуют модифицированные версии индикатора StochRSI, которые умножают результаты на 100, поэтому значения варьируются от 0 до 100 вместо 0 и 1. Также часто можно увидеть 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA) вместе с Линия StochRSI, которая действует как сигнальная линия и предназначена для снижения рисков торговли по ложным сигналам.

Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также ее максимальную и минимальную точки в течение установленного периода. Однако, когда формула используется для расчета StochRSI, она применяется непосредственно к данным RSI (цены не учитываются).

Stoch RSI = (Текущий RSI - Самый низкий RSI) / (Самый высокий RSI - Самый низкий RSI)

Как и в случае стандартного RSI, наиболее распространенная настройка времени, используемая для StochRSI, - 14 периодов. 14 периодов, участвующих в вычислении StochRSI, основаны на временном интервале графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней (свечи), часовой график будет генерировать StochRSI на основе последних 14 часов.

Периоды могут быть установлены в дни, часы или даже минуты, и их использование значительно варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от их профиля и стратегии). Количество периодов также может быть увеличено или уменьшено для определения долгосрочных или краткосрочных тенденций. 20-периодная настройка - еще один довольно популярный вариант индикатора StochRSI.

Как уже упоминалось, некоторые графические паттерны StochRSI присваивают значения от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на отметке 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначен на уровне 80, а сигнал перепроданности - на уровне 20, а не 0,2. Диаграммы с настройкой 0–100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по существу такая же.

Как пользоваться StochRSI?

Индикатор StochRSI приобретает наибольшее значение вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Следовательно, основное использование индикатора - определение потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 0,2 или ниже указывает на то, что актив, вероятно, перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что он, вероятно, перекуплен.

Кроме того, значения, расположенные ближе к центральной линии, также могут предоставить полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда центральная линия действует как поддержка, а линии StochRSI устойчиво движутся выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться к 0,8. Аналогичным образом, значения постоянно ниже 0,5 и имеют тенденцию к 0,2, что указывает на нисходящий или медвежий тренд.


StochRSI против RSI

И StochRSI, и RSI представляют собой индикаторы осцилляторов с полосами, которые упрощают трейдерам определение потенциальных условий перекупленности и перепроданности, а также возможных точек разворота. Короче говоря, стандартный RSI - это метрика, используемая для отслеживания того, насколько быстро и в какой степени цены актива меняются по отношению к установленному временному интервалу (периоду).

Однако по сравнению со стохастическим RSI стандартный RSI - это относительно медленно движущийся индикатор, который выдает небольшое количество торговых сигналов. Применение формулы стохастического осциллятора к обычному RSI позволило создать StochRSI как индикатор с повышенной чувствительностью. Следовательно, количество сигналов, которые он генерирует, намного выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI - довольно волатильный индикатор, и хотя это делает его более чувствительным инструментом ТА, который может помочь трейдерам с увеличенным количеством торговых сигналов, он также более рискован, поскольку часто генерирует изрядное количество шума (ложные сигналы ). Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних (SMA) является одним из распространенных методов снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях трехдневный SMA уже включен в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.

Заключительные мысли

Из-за большей скорости и чувствительности к движениям рынка стохастический RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов - как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые им сигналы. Также важно помнить, что рынки криптовалюты более волатильны, чем традиционные, и, как таковые, могут генерировать большее количество ложных сигналов.
Thank you for rating.
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!