Что такое волна Эллиотта? Работает ли это на Binance
Что такое волна Эллиотта?
Волна Эллиотта относится к теории (или принципу), которую инвесторы и трейдеры могут принять в техническом анализе. Принцип основан на идее, что финансовые рынки имеют тенденцию следовать определенным моделям, независимо от временных рамок.
По сути, теория волн Эллиотта (EWT) предполагает, что движения рынка следуют естественной последовательности циклов психологии толпы. Паттерны создаются в соответствии с текущими настроениями рынка, которые чередуются между медвежьими и бычьими.
Принцип волн Эллиотта был создан в 30-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом - американским бухгалтером и автором. Однако эта теория стала популярной только в 70-х годах благодаря усилиям Роберта Р. Пречтера и А. Дж. Фроста.
Первоначально EWT назывался Волновым принципом, который представляет собой описание человеческого поведения. Создание Эллиотта было основано на его обширном исследовании рыночных данных с упором на фондовые рынки. Его систематические исследования включали информацию, накопленную не менее чем за 75 лет.
В качестве инструмента технического анализа EWT теперь используется для определения рыночных циклов и тенденций, и его можно применять на различных финансовых рынках. Однако волна Эллиотта не является индикатором или торговой техникой. Напротив, это теория, которая может помочь предсказать поведение рынка. Как утверждает Пректер в своей книге:
[...] Принцип волн - это прежде всего не инструмент прогнозирования; это подробное описание поведения рынков.
- Пречтер, Р. Р. Принцип волн Эллиотта (стр.19).
Базовый паттерн волн Эллиотта
Как правило, базовый паттерн Волны Эллиотта идентифицируется по восьмиволновому паттерну, который содержит пять Движущих волн (которые движутся в пользу основного тренда) и три Корректирующие волны (которые движутся в противоположном направлении).Итак, полный цикл Волны Эллиотта на бычьем рынке будет выглядеть так:
Обратите внимание, что в первом примере у нас есть пять Движущих волн: три в восходящем движении (1, 3 и 5), плюс две в нисходящем движении. (А и С). Проще говоря, любое движение, которое соответствует основному тренду, можно рассматривать как движущую волну. Это означает, что 2, 4 и B - три корректирующие волны.
Но согласно Эллиотту, финансовые рынки создают модели фрактального характера. Таким образом, если мы уменьшим масштаб до более длинных таймфреймов, движение от 1 до 5 также можно рассматривать как одну движущую волну (i), в то время как движение ABC может представлять собой одну корректирующую волну (ii).
Кроме того, если мы увеличим масштаб до более низких таймфреймов, одну движущую волну (например, 3) можно разделить на пять меньших волн, как показано в следующем разделе.
Напротив, цикл волн Эллиотта на медвежьем рынке будет выглядеть так:
Движущие волны
По определению Пректера, движущие волны всегда движутся в том же направлении, что и более крупный тренд.Как мы только что видели, Эллиотт описал два типа развития волн: движущие и корректирующие волны. В предыдущем примере использовались пять Движущих и три Корректирующих Волны. Но если мы увеличим масштаб до одной Движущей волны, она будет состоять из более мелкой пятиволновой структуры. Эллиотт назвал это паттерном пяти волн и создал три правила для описания его формирования:
- Волна 2 не может откатиться более чем на 100% от движения предыдущей волны 1.
- Волна 4 не может откатиться более чем на 100% от движения предыдущей волны 3.
- Среди волн 1, 3 и 5 волна 3 не может быть самой короткой, а часто и самой длинной. Кроме того, Волна 3 всегда проходит за концом Волны 1.
Корректирующие волны
В отличие от движущихся волн, корректирующие волны обычно имеют трехволновую структуру. Они часто образуются меньшей Корректирующей Волной, возникающей между двумя меньшими Движущими Волнами. Эти три волны часто называют A, B и C.
По сравнению с движущимися волнами корректирующие волны имеют тенденцию быть меньше, потому что они движутся против более крупного тренда. В некоторых случаях такая борьба с трендом также может затруднить выявление корректирующих волн, поскольку они могут значительно различаться по длине и сложности.
По словам Пректера, самое важное правило, которое следует учитывать в отношении корректирующих волн, - это то, что они никогда не состоят из пяти волн.
Волна Эллиотта работает?
Продолжаются споры относительно эффективности волн Эллиотта. Некоторые говорят, что степень успеха принципа волн Эллиотта в значительной степени зависит от способности трейдеров точно разделить рыночные движения на тренды и коррекции.На практике волны можно рисовать разными способами, не обязательно нарушая правила Эллиотса. Это значит, что правильно нарисовать волны - далеко не простая задача. Не только потому, что это требует практики, но и из-за высокого уровня субъективности.
Соответственно, критики утверждают, что теория волн Эллиотта не является законной теорией из-за ее весьма субъективной природы и полагается на четко определенный набор правил. Тем не менее, есть тысячи успешных инвесторов и трейдеров, которым удалось применить принципы Эллиотта с прибылью.
Интересно, что растет число трейдеров, комбинирующих теорию волн Эллиотта с техническими индикаторами, чтобы увеличить свой успех и снизить риски. Индикаторы ретрейсмента Фибоначчи и расширения Фибоначчи, пожалуй, самые популярные примеры.
Заключительные мысли
По словам Пречтера, Эллиотт никогда особо не размышлял о том, почему рынки имеют тенденцию представлять волновую структуру 5-3. Вместо этого он просто проанализировал рыночные данные и пришел к такому выводу. Принцип Эллиотта - это просто результат неизбежных рыночных циклов, созданных человеческой природой и психологией толпы.
Однако, как уже упоминалось, волна Эллиотта - это не индикатор TA, а теория. Таким образом, нет правильного способа его использования, и это по своей сути субъективно. Точное прогнозирование движений рынка с помощью EWT требует практики и навыков, потому что трейдерам необходимо выяснить, как рисовать волновые счета. Это означает, что его использование может быть рискованным - особенно для новичков.
Оставить комментарий
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ