Как использовать полосы Боллинджера в торговле на Binance

Как использовать полосы Боллинджера в торговле на Binance


Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера (BB) были созданы в начале 1980-х годов финансовым аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером. Они широко используются в качестве инструмента для технического анализа (ТА). По сути, полосы Боллинджера работают как измеритель осциллятора. Он указывает, есть ли на рынке высокая или низкая волатильность, а также условия перекупленности или перепроданности.

Основная идея индикатора BB - показать, как цены разбросаны вокруг среднего значения. Более конкретно, он состоит из верхней полосы, нижней полосы и средней линии скользящего среднего (также известной как средняя полоса). Две боковые полосы реагируют на движение рыночной цены, расширяясь при высокой волатильности (отодвигаясь от средней линии) и сужаясь при низкой волатильности (перемещаясь к средней линии).

Стандартная формула полос Боллинджера устанавливает среднюю линию как 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), в то время как верхняя и нижняя полосы рассчитываются на основе волатильности рынка по отношению к SMA (которое называется стандартным отклонением). Стандартные настройки индикатора Bollinger Bands выглядят так:
  • Средняя линия: 20-дневная простая скользящая средняя (SMA).
  • Верхняя полоса: 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение x2)
  • Нижняя полоса: 20-дневная SMA - (20-дневное стандартное отклонение x2)

Настройка подтверждает 20-дневный период и устанавливает верхнюю и нижнюю полосы на два стандартных отклонения (x2) от средней линии. Это сделано для того, чтобы по крайней мере 85% ценовых данных перемещалось между этими двумя полосами, но настройки могут быть изменены в соответствии с различными потребностями и торговыми стратегиями.


Как использовать полосы Боллинджера в торговле?

Хотя полосы Боллинджера широко используются на традиционных финансовых рынках, их также можно использовать для настройки торговли криптовалютой. Естественно, существуют различные способы использования и интерпретации индикатора BB, но следует избегать использования его как отдельного инструмента, и его не следует рассматривать как индикатор возможностей покупки / продажи. Желательно, чтобы BB использовался вместе с другими индикаторами технического анализа.

Имея это в виду, давайте представим, как можно потенциально интерпретировать данные, предоставляемые индикатором Bollinger Bands.

Если цена пробивается выше скользящей средней и превышает верхнюю полосу Боллинджера, вероятно, можно с уверенностью предположить, что рынок чрезмерно расширен (состояние перекупленности). Или же, если цена несколько раз касается верхней полосы, это может указывать на значительный уровень сопротивления.

Напротив, если цена определенного актива значительно падает и многократно превышает нижнюю полосу или касается ее, есть вероятность, что рынок либо перепродан, либо найдет сильный уровень поддержки.

Следовательно, трейдеры могут использовать BB (вместе с другими индикаторами TA) для установки своих целей продажи или покупки. Или просто получить обзор предыдущих точек, где рынок представлял условия перекупленности и перепроданности.

Кроме того, расширение и сужение полос Боллинджера может быть полезно при попытке предсказать моменты высокой или низкой волатильности. Полосы могут либо отходить от средней линии, когда цена актива становится более волатильной (расширение), либо приближаться к ней, когда цена становится менее волатильной (сокращение или сжатие).

Таким образом, полосы Боллинджера лучше подходят для краткосрочной торговли как способ анализа волатильности рынка и попытки предсказать предстоящие движения. Некоторые трейдеры предполагают, что, когда полосы чрезмерно расширены, текущий рыночный тренд может быть близок к периоду консолидации или развороту тренда. С другой стороны, когда полосы становятся слишком узкими, трейдеры склонны предполагать, что рынок готовится к взрывному движению.

Когда рыночная цена движется вбок, BB имеет тенденцию сужаться к средней линии средней скользящей в середине. Обычно (но не всегда) низкие уровни волатильности и резкие отклонения предшествуют большим и взрывным движениям, которые, как правило, происходят, как только волатильность снова восстанавливается.

Примечательно, что существует торговая стратегия, известная как сжатие полос Боллинджера. Он заключается в нахождении зон низкой волатильности, выделенных сокращением BB. Стратегия сжатия нейтральна и не дает четкого представления о направлении рынка. Таким образом, трейдеры обычно комбинируют его с другими методами ТА, такими как линии поддержки и сопротивления.


Полосы Боллинджера и каналы Келтнера

В отличие от полос Боллинджера, которые основаны на SMA и стандартных отклонениях, современная версия индикатора Keltner Channels (KC) использует средний истинный диапазон (ATR) для установки ширины канала около 20-дневной EMA. Следовательно, формула канала Кельтнера будет выглядеть так:
  • Средняя линия: 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  • Верхняя полоса: 20-дневная EMA + (10-дневный ATR x2)
  • Нижняя полоса: 20-дневная EMA - (10-дневный ATR x2)

Обычно каналы Келтнера имеют тенденцию быть более узкими, чем полосы Боллинджера. Таким образом, в некоторых случаях индикатор KC может лучше подходить, чем BB, для определения разворотов тренда и состояния перекупленности / перепроданности (более очевидные признаки). Кроме того, KC обычно подает сигналы перекупленности и перепроданности раньше, чем BB.

С другой стороны, полосы Боллинджера, как правило, лучше отражают волатильность рынка, поскольку движения расширения и сжатия намного шире и явственнее по сравнению с KC. Более того, при использовании стандартных отклонений индикатор BB с меньшей вероятностью будет выдавать ложные сигналы, поскольку его ширина больше, и, следовательно, его труднее превысить.

Среди них наиболее популярным является индикатор BB. Но оба инструмента могут быть полезны по-своему - особенно для краткосрочных торговых установок. Помимо этого, эти два параметра также могут использоваться вместе для обеспечения более надежных сигналов.
Thank you for rating.
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!