Как протестировать торговую стратегию на Binance

Как протестировать торговую стратегию на Binance
Вы думаете, что у вас есть отличные идеи о рынке, но вы не знаете, как их проверить, не рискуя своими средствами? Изучение того, как тестировать торговые идеи на исторических данных, - это хлеб с маслом для хорошего систематического трейдера.

Основная предпосылка тестирования на истории состоит в том, что то, что работало в прошлом, может сработать в будущем. Но как сделать это самому? А как оценивать результаты? Давайте рассмотрим простой процесс тестирования на истории.


Вступление

Бэктестинг - один из ключевых компонентов разработки вашей собственной стратегии построения графиков и торговли. Это делается путем реконструкции сделок, которые произошли бы в прошлом с системой, основанной на исторических данных. Результаты тестирования на истории должны дать вам общее представление о том, эффективна ли инвестиционная стратегия.

Прежде чем мы пойдем дальше, если вы хотите протестировать свои собственные стратегии, Binance Futures - отличное место для этого. Если вы хотите получить доступ к историческим данным с платформы, заполните эту форму заявки.


Что такое бэктестинг?

Во-первых, если вы хотите глубже понять, что такое бэктестинг, прочтите нашу статью «Что такое бэктестинг?».

Короче говоря, основная цель тестирования на истории - показать вам, верны ли ваши торговые идеи. Вы используете прошлые рыночные данные, чтобы увидеть, как сработала бы стратегия. Если стратегия выглядит так, как будто у нее есть потенциал, она также может быть эффективной в реальной торговой среде.

Что делать перед тестированием на истории

Прежде чем мы начнем с примера тестирования на истории, вам нужно кое-что определить. Вам нужно будет определить, какой вы трейдер. Вы дискреционный или систематический трейдер?

Дискреционная торговля основана на решениях - трейдеры самостоятельно решают, когда входить и выходить. Это относительно свободная и открытая стратегия, в которой большинство решений зависит от оценки трейдером текущих условий. Как и следовало ожидать, тестирование на истории менее актуально, когда речь идет о дискреционной торговле, поскольку стратегия четко не определена.

Это, конечно, не означает, что если вы дискреционный трейдер, вам вообще не следует тестировать на исторических данных или торговать на бумаге. Это просто означает, что результаты могут быть не такими надежными, как в другом случае.

Систематическая торговля больше подходит к нашей теме. Систематические трейдеры полагаются на торговую систему, которая определяет и сообщает им, когда именно входить и выходить. Хотя они полностью контролируют свою стратегию, сигналы входа и выхода определяются этой стратегией. Вы можете представить себе простую систематическую стратегию как:
  • Когда A и B происходят одновременно, входите в сделку.
  • Когда X произойдет после, выйдите из сделки.

Некоторые трейдеры предпочитают такой подход. Он может исключить эмоциональные решения из торговли и обеспечить разумную степень уверенности в прибыльности торговой системы. Конечно, никаких гарантий пока нет.

Вот почему важно убедиться, что у вас есть очень конкретные правила в вашей системе, когда входить или выходить из позиций. Если стратегия не определена четко, результаты также будут противоречивыми. Как и следовало ожидать, этот вид торговли более популярен среди алгоритмической торговли.

Существует программное обеспечение для тестирования на истории, которое вы можете купить, если хотите проводить автоматическое тестирование на истории. Вы можете ввести свои собственные данные, и программа проведет тестирование на истории за вас. Однако в этом примере мы воспользуемся стратегией ручного тестирования на истории. Потребуется немного больше работы, но это совершенно бесплатно.


Как протестировать торговую стратегию на истории

Вы можете найти шаблон электронной таблицы Google Sheets по этой ссылке. Это элементарный шаблон, который вы можете использовать в качестве отправной точки для создания своего собственного. Это дает вам общее представление о том, какую информацию может содержать лист обратного тестирования. Некоторые трейдеры предпочтут использовать Excel или кодировать его на Python - здесь нет строгих правил. Вы можете добавить гораздо больше данных и все, что вы сочтете полезным.
Дата Рынок Сторона Вход Остановить потери Take Profit Риск Награда PnL

12/08

BTCUSD

Длинный

18 000 долл. США

16 200 долл. США

21 600 долл. США

10%

20%

3600

12/09

BTCUSD

короткий

19 000 долл. США

20 900 долл. США

13 300 долл. США

10%

30%

-1900


Итак, давайте протестируем простую торговую стратегию. Вот наша идея:
  • Мы покупаем один биткойн при первом закрытии дня после золотого креста. Мы рассматриваем золотой крест, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю.
  • Мы продаем один биткойн при первом закрытии дня после смерти. Мы считаем пересечением смерти, когда 200-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную скользящую среднюю.

Как видите, мы также определили временные рамки, в которых стратегия действует. Это означает, что мы не будем считать торговым сигналом появление золотого креста на 4-часовом графике.

Ради этого примера мы рассмотрим только период времени до начала 2019 года. Однако, если вы хотите получить более точные и надежные результаты, вы можете вернуться гораздо дальше в ценовом действии Биткойна.

Теперь посмотрим, какие торговые сигналы подала эта система за период:
  • Купить за ~ $ 5 400
  • Продать ~ $ 9 200
  • Купить @ ~ 9600 $
  • Продать ~ $ 6700
  • Купить за ~ 9000 долларов США

Вот как наши сигналы выглядят наложенными на график:
Как протестировать торговую стратегию на Binance
Стратегия золотого креста и смерти. Источник: TradingView.

Наша первая сделка принесла бы прибыль в размере около 3800 долларов, в то время как наша вторая сделка принесла бы убыток около 2900 долларов. Это означает, что наш реализованный PnL в настоящее время составляет 900 долларов.

Мы также находимся в активной торговле, которая по состоянию на декабрь 2020 года имеет нереализованную прибыль около 9000 долларов США. Если мы будем придерживаться нашей изначально определенной стратегии, мы закроем ее, когда произойдет следующий смертельный крест.

Оценка результатов тестирования на истории

Итак, что показывают эти результаты? Наша стратегия дала бы разумную прибыль, но пока она не показывает ничего такого выдающегося. Мы могли бы реализовать открытую в настоящее время сделку, чтобы резко увеличить наш реализованный PnL, но это нарушило бы цель тестирования на истории. Если мы не будем придерживаться плана, результаты тоже не будут надежными.

Несмотря на то, что это систематическая стратегия, ее также стоит учитывать в контексте. Убыточная торговля от 9600 до 6700 долларов произошла во время краха COVID-19 в марте 2020 года. Такое событие черного лебедя может иметь огромное влияние на любую торговую систему. Это еще одна причина, по которой стоит вернуться еще раз, чтобы увидеть, является ли эта потеря выбросом или просто побочным продуктом стратегии.

В любом случае, так может выглядеть простой процесс тестирования на истории. Эта стратегия может быть многообещающей, если мы вернемся и протестируем ее с большим количеством данных или включим другие технические индикаторы, чтобы потенциально усилить сигналы, которые она дает.

Но что еще могут показать вам результаты тестирования на истории?
  • Меры волатильности: ваш максимальный потенциал роста и падения.
  • Подверженность: размер капитала, который вам необходимо выделить для стратегии из всего вашего портфеля.
  • Годовая доходность: процентная доходность стратегии за год.
  • Соотношение выигрыш-проигрыш: какая часть сделок в системе приводит к выигрышу, а какая - к проигрышу.
  • Средняя цена исполнения: средняя цена ваших выполненных входов и выходов в стратегии.

Это всего лишь несколько примеров, а не исчерпывающий список. Какие показатели вы хотите отслеживать, полностью зависит от вас. В любом случае, чем больше подробностей вы записываете о настройках, тем больше у вас возможностей извлечь уроки из результатов. Некоторые трейдеры очень строго проводят тестирование на истории, и это также может отражаться на их результатах.

И последнее, о чем следует подумать, - это оптимизация. Если вы прочитали нашу статью о тестировании на истории, вы узнаете разницу между тестированием на истории и форвард-тестированием или бумажной торговлей. Это может быть полезно для тестирования и оптимизации ваших идей в торговой среде в реальном времени, такой как тестовая сеть Binance Futures.

Заключительные мысли

Мы прошли базовый процесс ручного тестирования торговой стратегии на истории. Помните, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Рыночная среда меняется, и вам необходимо адаптироваться к этим изменениям, если вы хотите улучшить свою торговлю. Как правило, также полезно не доверять слепо данным. Когда дело доходит до оценки результатов, здравый смысл может быть удивительно полезным инструментом.

У вас все еще есть вопросы о тестировании на истории и криптографии? Посетите нашу платформу контроля качества Ask Academy, где сообщество Binance ответит на ваши вопросы.
Thank you for rating.
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!