Какое соотношение риска и прибыли и как его использовать

Какое соотношение риска и прибыли и как его использовать

Стоит ли мне рисковать своим временем, чтобы получить в награду информацию из этой статьи?

Соотношение риска и вознаграждения показывает, какой риск вы берете на себя в зависимости от потенциального вознаграждения.

Хорошие трейдеры и инвесторы очень тщательно выбирают ставки. Они ищут самый высокий потенциал роста и самый низкий потенциал падения. Если одна инвестиция может принести такую ​​же доходность, как и другая, но с меньшим риском, это может быть лучшим вариантом.

Хотите узнать, как это рассчитать самостоятельно? Давайте читать дальше.

СОДЕРЖАНИЕ

  • Вступление
  • Какое соотношение риска и прибыли?
  • Как рассчитать соотношение риска и прибыли
    • Соотношение вознаграждения / риска
  • Объяснение риска и вознаграждения
  • Заключительные мысли

Вступление

Независимо от того, торгуете ли вы в дневное время или торгуете на колебаниях, вы должны понимать несколько фундаментальных концепций риска. Они составляют основу вашего понимания рынка и дают вам основу для руководства вашей торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить и расширить свой торговый счет.

Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и настройку предельного убытка. Однако, если вы торгуете реактивно, вам нужно понять кое-что критически важное. Насколько сильно вы рискуете по отношению к потенциальной награде? Как ваш потенциал роста соотносится с потенциальным недостатком? Другими словами, каково ваше соотношение риска и прибыли?

В этой статье мы обсудим, как рассчитать соотношение риска и прибыли для ваших сделок.

Какое соотношение риска и прибыли?

Соотношение риск / вознаграждение (R / R ratio или R) рассчитывает, какой риск принимает трейдер в зависимости от потенциального вознаграждения. Другими словами, он показывает, каково потенциальное вознаграждение за каждый доллар, которым вы рискуете при вложении.

Сам расчет очень прост. Вы делите свой максимальный риск на чистую целевую прибыль. Как ты это делаешь? Сначала вы смотрите, где вы хотите войти в сделку. Затем вы решаете, где вы будете фиксировать прибыль (если сделка успешна), и где вы поставите стоп-лосс (если это убыточная сделка). Это очень важно, если вы хотите правильно управлять своим риском. Хорошие трейдеры устанавливают цели по прибыли и стоп-лосс перед тем, как войти в сделку.

Теперь у вас есть цели для входа и выхода, а это значит, что вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Вы делаете это, разделив свой потенциальный риск на потенциальное вознаграждение. Чем ниже коэффициент, тем больше потенциального вознаграждения вы получаете на единицу риска. Посмотрим, как это работает на практике.

Как рассчитать соотношение риска и прибыли

Допустим, вы хотите войти в позицию по Биткойну. Вы проводите анализ и определяете, что ваш ордер на получение прибыли будет составлять 15% от вашей цены входа. В то же время вы задаете и следующий вопрос. Где подтверждается ваша торговая идея? Здесь вы должны установить стоп-лосс. В этом случае вы решаете, что ваша точка аннулирования составляет 5% от вашей точки входа.

Стоит отметить, что они, как правило, не должны основываться на произвольных процентных числах. Вы должны определить цель прибыли и стоп-лосс на основе вашего анализа рынков. Индикаторы технического анализа могут быть очень полезны.

Итак, наша цель по прибыли - 15%, а потенциальный убыток - 5%. Какое у нас соотношение риска и прибыли? Это 5/15 = 1: 3 = 0,33. Достаточно просто. Это означает, что для каждой единицы риска потенциально выигрыш в три раза превышает вознаграждение. Другими словами, на каждый доллар риска приходилось три выигрыша. Поэтому, если у нас есть позиция стоимостью 100 долларов, мы рискуем потерять 5 долларов с потенциальной прибылью в 15 долларов.

Мы могли бы переместить наш стоп-лосс ближе к нашему входу, чтобы уменьшить соотношение. Однако, как мы уже говорили, точки входа и выхода не должны рассчитываться на основе произвольных чисел. Их следует рассчитывать на основе нашего анализа. Если торговая установка имеет высокое соотношение риска и прибыли, вероятно, не стоит пытаться играть в числа. Возможно, лучше было бы пойти дальше и поискать другую схему с хорошим соотношением риска и прибыли.

Обратите внимание, что позиции с разным размером могут иметь одинаковое соотношение риска и прибыли. Например, если у нас есть позиция на сумму 10 000 долларов, мы рискуем потерять 500 долларов за потенциальную прибыль в 1500 долларов (соотношение по-прежнему 1: 3). Соотношение меняется только в том случае, если мы меняем взаимное расположение нашей цели и стоп-лосса.

Соотношение вознаграждения / риска

Стоит отметить, что многие трейдеры делают этот расчет в обратном порядке, вместо этого рассчитывая соотношение прибыли / риска. Почему? Что ж, это просто вопрос предпочтения. Некоторым это легче понять. Расчет прямо противоположен формуле отношения риска к прибыли. Таким образом, наше отношение вознаграждения / риска в приведенном выше примере будет 15/5 = 3. Как и следовало ожидать, высокое соотношение вознаграждения / риска лучше, чем низкое соотношение вознаграждения / риска.

Какое соотношение риска и прибыли и как его использовать

Пример торговой установки с соотношением доход / риск 3,28.

Объяснение риска и вознаграждения

Допустим, были в зоопарке и делаем ставку. Я дам вам 1 BTC, если вы проникнете в скворечник и покормите попугая с рук. Каков потенциальный риск? Ну, раз уж ты делаешь то, чего не должен, тебя может забрать полиция. С другой стороны, в случае успеха вы получите 1 BTC.

В то же время я предлагаю альтернативу. Я дам вам 1,1 BTC, если вы проникнете в клетку с тигром и голыми руками накормите его сырым мясом. Какой здесь потенциальный риск? Конечно, тебя может забрать полиция. Но есть шанс, что тигр нападет на вас и нанесет смертельный урон. С другой стороны, потенциал роста немного лучше, чем у ставки на попугая, поскольку в случае успеха вы получите немного больше BTC.

Что кажется более выгодным? Технически, это плохие дела, потому что не стоит так красться. Тем не менее, вы рискуете гораздо больше, сделав ставку на тигра, только ради чуть большей потенциальной награды.

Подобным образом многие трейдеры будут искать торговые установки, в которых они могут получить гораздо больше, чем потерять. Это так называемая асимметричная возможность (потенциальный потенциал роста больше, чем потенциальный недостаток).

Здесь также важно упомянуть ваш винрейт. Ваш процент выигрыша - это количество ваших выигрышных сделок, разделенное на количество ваших проигрышных сделок. Например, если у вас 60% выигрышей, вы получаете прибыль на 60% своих сделок (в среднем). Давайте посмотрим, как вы можете использовать это в управлении рисками.

Даже в этом случае некоторые трейдеры могут быть очень прибыльными с очень низким коэффициентом выигрыша. Почему? Потому что соотношение риска и прибыли в их индивидуальных торговых установках соответствует этому. Если они будут использовать только сетапы с соотношением риск / прибыль 1:10, они могут потерять девять сделок подряд и все равно безубыточно в одной сделке. В этом случае им нужно было выиграть только две сделки из десяти, чтобы они были прибыльными. Вот почему расчет риска и вознаграждения может быть мощным.

Заключительные мысли

Мы рассмотрели соотношение риска и прибыли и то, как трейдеры могут включить его в свой торговый план. Расчет соотношения риска и прибыли имеет важное значение, когда речь идет о профиле риска любой стратегии управления деньгами.

Что также стоит учитывать, когда речь заходит о том, чтобы вести торговый журнал. Документируя свои сделки, вы можете получить более точное представление об эффективности ваших стратегий. Кроме того, вы можете адаптировать их к различным рыночным условиям и классам активов.

Thank you for rating.
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!